TLT의 하드 캐리 - 3월 투자 결산(ADM)
투자자들에게 지옥 같았던 3월이 끝났습니다.
블로그의 여러 글에서 밝혔지만
저는 ADM(가속 듀얼 모멘텀) 전략으로
메인 계좌를 투자 중인데요.
두번의 서킷브레이커를 견뎠다고? - Systrader79님의 Accerlating dual momentum(가속 듀얼모멘텀)
안녕하세요 빌리키드입니다. 지난주 코로나바이러스와 유가폭락으로 촉발된 두번의 서킷브레이커와 이어지는 폭락장에 고생많으셨죠? 저 또한 한명의 투자자로서, 많이 속상했는데... 이번 포스팅에서는, 이런 난..
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이 전략을 2020년 1월부터 사용하기 시작했는데,
세 달 만에 역대급 하락장을 만나,
괴롭기도 하면서 전략을 직접 검증할 수 있는 기회라
기분이 좋기도 했습니다.
각설하고, 먼저 잔고 상황부터
보여드리겠습니다.
ADM 전략상 현재 TLT(미국 장기국채 ETF)에
몰빵 되어있는 상태고,
3월 한 달 동안 투자해서
평가수익률 6.19%를 기록했네요.
제가 진입하는 시점에도 TLT가
너무 고가라는 평가가 많았지만,
어려운 장에서도 계속해서 상승해줘서 기쁘네요.
원화로 환산한 투자손익은 어떨까요?
최근 환율 상승의 버프를 받아서
원화로 환산한 3월 투자 수익률은 7.87%입니다.
원달러 환율이 지속적으로 상승할 것 같아서
계속 분할 매수한 보람이 있었네요.
물론 TLT 자체의 3월 한 달 수익률은 8.14% 이지만,
환차익이 있어 더 높은 수익률을 기록해야하지만,
제가 진행하는 적립식 투자의 특성상
이익/손실이 더 작아질 수 밖에 없습니다.
혼자서 마음속으로 경쟁 중인
S&P500 지수와
제가 투자한 ADM의 수익률 곡선은
어떻게 차이가 날까요?
SPY(S&P500 지수 추종 ETF) 최근 1달 수익률 -> -10.83%
포트폴리오 최근 1달 수익률 -> 7.87%
SPY(S&P500 지수 추종 ETF) 최근 3달 수익률 ->-17.95%
포트폴리오 최근 3달 수익률 -> -0.73%
제 포트폴리오는 지난 1~2월 동안은
시장 수익률을 밑돌았으나,
3월 들어 코로나 확산세가 커지면서,
미국 장기국채가 포트폴리오 하락분 이상의 수익을 내주었고,
이제는 한시름을 놓은 상태입니다.
물론 장기국채를 들고 있는 과정에서,
안전자산이었던 금과 제가 들고 있었던 국채까지
주식을 포함하여 큰 폭으로 떨어졌던 적이
가장 공포스러웠던 기억이었습니다.
하지만, 그 시기를 지나고 나니
국채 수익률과 멘탈이 동시에 회복이 됐네요.
역시 일단위의 데이터에
일희일비하지 말고,
내가 아닌 전략을 믿어야겠다는
생각이 드네요.
이번 달도 성투하시길 바랍니다.
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